Хаос. Нелинейная динамика

Группа исследователей из США  создала еще один тест Тьюринга  - программу, в которой человеку предлагается отличить данные с финансовых рынков от их случайных аналогов. Препринт статьи  с результатами о проделанной работе  доступен на сайте arXiv.org (1002.4592).

В рамках теста испытуемым предлагается два потока данных, представленных графически. Один из них представляет собой настоящие данные с рынков - например, колебания курса валют или цены на золото. Другой поток - случайным образом изменяемые данные. После некоторого времени участнику теста предлагается указать, какой из потоков "настоящий", причем программа сообщает, угадал ли участник или нет.

Опыты с добровольцами (в испытании приняли участие 78 человек) показали, что, как и в обычном тесте Тюринга, добровольцы очень быстро раскрывают обман. По словам участников, после двух-трех испытаний они легко угадывали, по какому каналу идут исправленные данные, а по какому - настоящие.

Авторы работы подчеркивают, что полученный ими результат для финансистов по большому счету не имеет никакой ценности. В частности, новые данные показывают, что человек способен обнаруживать закономерности в на первый взгляд случайных событиях и анализировать их. В данном случае эта способность была проверена на финансовых рынках.