Хаос. Нелинейная динамика

Ученые нашли способ извлекать прибыль при управлении активами с помощью фрактального анализа. Об этом заявил вице-президент УК "Интраст" Николай Старченко на первом Всероссийском конгрессе по эконофизике.

По его словам, эксперты научились определять тип поведения инвестора в текущий момент времени на фондовом рынке. - Как известно, это либо классическое блуждание (инвесторы действуют независимо), либо тренд (направленное движение цены), либо флэт (небольшие колебания вокруг равновесной цены)». Созданный автоматизированный комплекс определяет, какой тип поведения доминирует на торгах, и помогает совершать сделки. «Комплекс обнаруживает закономерности не только в краткосрочном, но и в долгосрочном промежутке, - отметил Н. Старченко, например, в августе прошлого года она закрыла позиции по акциям прежде, чем на рынке началась глобальная распродажа». Пока большим объемом средств комплекс оперировать не может, так как это снижает ликвидность на рынке, однако под управлением комплекса находится 10-15 млн долл., или 10-15% от общего портфеля активного управления.
Эксперты пытаются использовать достижения эконофизики не только на фондовом и финансовом рынке, но и в макроэкономических прогнозах. Сегодня в Институте прикладной математики РАН начата работа над программой по математическому моделированию и системному анализу мировой динамики.