Хаос. Нелинейная динамика

Группа эконофизиков из Китая и Швейцарии опубликовала алгоритм, с помощью которого можно предсказывать даты падения рынков. Подробно методология изложена в препринте статьи, доступном на сайте arXiv.org (0909.1007).  В своей статье ученые подробно объяснили, как они вычисляют срок падения фондового индекса.

 Алгоритм исследователей включает экономическую теорию рационального ожидания и прогнозирования пузырей, "стадное" поведение инвесторов и трейдеров, а также закономерности статистической физики. В частности, авторы используют теорию о точках бифуркации - критических состояниях системы, после прохождения которых она резко и необратимо меняет свои характеристики.

В 2007 и 2008 годах они успешно предсказали даты резкого снижения двух китайских фондовых индексов - Shanghai Composite и Shenzhen Stock Exchange Component (SSE Component). Несмотря на то, что ученые не совсем точно угадали сроки падения, в обоих случаях оно действительно произошло, причем разница с предсказанной датой составила несколько дней.

Авторы утверждают, что публикация их прогнозов не спровоцирует преждевременного коллапса рынка. Даже в том случае, когда инвесторы осведомлены о существовании "пузыря" и знают дату, когда он лопнет, они будут продолжать вкладывать средства, чтобы получать большие прибыли до самого последнего момента.